Ellioto bangų teorija buvo sukurta siekiant atskleisti finansų rinkų vystymosi paslaptis. Tai viena iš strategijų, leidžiančių sėkmingai prekiauti tokiose rinkose, ypač Forex. Šiame straipsnyje pateikiami Elioto teorijos principai, pagal kuriuos galite toliau studijuoti tokią sudėtingą, bet įdomią strategiją.
Kas yra Elliot Waves?
Ellioto bangų teorija – tai matematika pagrįsta teorija, leidžianti nustatyti visuomenės ar finansų rinkų elgesį pagal nusistovėjusius modelius. Elliotas tikėjo, kad visuomenės ar prekybininkų elgesio raidą ir pokyčius galima numatyti naudojant bangų teoriją.
Elliott Waves gali būti naudojamas prekybai finansų rinkose, kai jos taikomos bet kuriai prekei ar turtui. Norėdami tai padaryti, kainų diagramoje būtina atpažinti bangų modelius, kurie nuolat kartojasi.
Istorija
Bangų teoriją XX amžiaus ketvirtajame dešimtmetyje sukūrė Ralphas Nelsonas Elliotas. Tyrinėdamas kainų pokyčius akcijų rinkose, jis priėjo prie išvados, kad jie visi vyksta pagal tuos pačius scenarijus (modelius). Visi identifikavo modelius ir jis juos suskaičiavo13, turi tą pačią formą, bet gali skirtis amplitudės ir laiko atžvilgiu.
Elliotas 1938 m. kartu su finansininku Charlesu Collinsu išleido knygą „Bangos principas“. Po 12 metų Elliotas parašė savo pagrindinę knygą „Gamtos dėsnis“. Visatos paslaptis“, kuri tapo atspirties tašku tiriant ne tik finansų rinkų, bet ir visos žmonijos bangų teoriją.
Kas yra bangų teorija? Pagrindiniai principai
Norėdami analizuoti Elioto bangas, turite žinoti šios teorijos principus ir postulatus, taip pat simbolius:
- Kiekvienas modelis turi tą pačią konstrukciją. Pirma, yra kainų judėjimas (diagramoje rodomas žaliai), o tada šios kainos koreguojamos (diagramoje rodomos raudonai).
- Visos bangos skirstomos tik į impulsines (judesio bangos) ir korekcines (kainos korekcijos bangas). Jie seka vienas kitą. Pavyzdžiui, po 1 impulsinės bangos ateina korekcinė banga 2.
- Kainų judėjimas arba tendencijų judėjimas pavaizduotas penkiomis bangomis. Iš kurių trys yra impulsiniai, t.y. sukelti kainos judėjimą, ir du korekciniai, nukreipti priešinga kryptimi iš impulsinės pusės. Šios Ellioto bangos sunumeruotos 1, 2, 3, 4, 5. Žemiau pateiktos Ellioto bangos diagramoje.
- Pasibaigus tendencijų judėjimui, būtinai seka tokio judėjimo korekcijos laikotarpis. Jį sudaro dvi impulsinės bangos ir viena korekcinė banga, jos žymimos A, B, C.
- Kiekvieną bangą sudaro mažesnės bangos, kurių struktūra tokia pati kaipkaip didelės bangos. Dabar bangų diagrama atrodo taip. Remiantis šiuo modeliu, nesunku nuspėti, kas nutiks toliau su kaina, ir sudaryti Ellioto bangos prognozę.
- Visos bangos yra tarpusavyje susijusios, nė viena iš jų neegzistuoja atskirai nuo kitų. Kiekviena banga turi tam tikrą struktūrą ir modelie užima tam tikrą vietą.
- Visi bangų raštai yra sujungti vienas su kitu, todėl sukuriami didelių dydžių modeliai, o tie, savo ruožtu, kiti modeliai.
Fibonačio matematika ir jos ryšys su bangų teorija
Leonardo Fibonacci buvo puikus italų matematikas. Tarp daugelio jo darbų straipsnio rakte bus įdomi tik viena jo nurodyta skaičių seka 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 ir kt. Šioje skaičių sekoje yra daug įdomių dalykų:
- Sudėjus du ankstesnius skaičius, gaunamas toks skaičius: 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, 13+21=34 ir tt
- Padalinę skaičių iš ankstesnio, gauname apytiksliai 1 618.
- Padalijus ankstesnį skaičių iš kito, visada gaunama maždaug 0,618 arba 61,8%, tai yra vadinamasis "auksinis santykis".
„Auksinė pjūvis“– tai segmento padalijimas, kuriame didžioji segmento dalis nurodys visą segmentą taip pat, kaip mažas segmentas – didelis. Tokią formą turintys objektai visada buvo laikomi idealiais, nors ir neproporcingais, o pati „auksinė pjūvis“yra savotiškas standartas. Pasaulio aukso pjūvisrandama visur ir leidžia nustatyti tiek gyvūnų ir augalų, tiek finansų rinkų raidą. Norėdami suprasti ryšį tarp Elioto bangų ir auksinio santykio, apsvarstykite pavyzdį.
Paveikslėlyje pavaizduotos 4 didelės bangos 1 ir 3 (impulsinė) ir 2 ir 4 (korekcinė). Jei pažiūrėsite giliau, tai impulsinėje bangoje yra 5 mažos bangos, o korekcinėje – 3 bangos, jas susumuokite ir gausite 8. Seka tęsis, jei skaičiuosite dar mažesnes bangas, jų skaičius yra 34 ir pan. Čia galite aiškiai matyti Fibonačio skaičių seką.
Taigi, Elioto bangų ir Fibonačio teorija yra susijusios. Naudodami Fibonačio angas galite nustatyti tendencijos tęsinį arba korekcijos pabaigą, o tai labai svarbu.
Bangų formavimosi tendencijos impulse taisyklės
Bangų teorijoje negali būti bendrų tiesų, nes pačiose finansų rinkose nėra aksiomų. Tačiau yra taisyklės, taikomos daugeliui situacijų ir leidžia atlikti Elliot Wave analizę. Ir bent vieno pažeidimas turėtų priversti susimąstyti, ar modelis teisingai įtrauktas į kainodaros grafiką. Šios taisyklės apima:
- 2 banga negali nusileisti iki 1 bangos pradžios lygio. Būdingas 2 bangos dydis yra maždaug 38% - 61% 1 bangos ilgio. 2 banga vystosi dėl rinkos neapibrėžtumo. Tai viena iš svarbiausių ir nekintamų taisyklių, korekcinė banga negali pasiekti ir būti didesnė už impulsinę bangą prieš ją.
- 3 banga neturėtų būti mažiausia tarp 5, 3, 1 bangų, t.y. impulsinė. Jo galinis lygis turi būti aukštesnis už 1 bangos galinį lygį. Išimtiniais atvejais 3 banga gali būti trumpesnė už kitas bangas, tačiau reikia atsiminti, kad tai daugiau išimtis, o raštas yra neteisingai uždengtas.
- 4 bangą gana sunku atpažinti, nes ji dažnai sudaro tik 38 % 3 bangos dydžio. 4 banga nesiekia 1 (2) bangos kainų diapazono.
- 5 banga daugeliu atvejų pasiekia aukštesnį lygį nei 3 banga. Ji yra 38 % didesnė nei 4 banga.
- 4 ir 2 bangos turi skirtis viena nuo kitos vienu ar keliais kriterijais: skirtingas vardinis judėjimo dydis, skirtinga vidinė struktūra, formavimo laikas, atsekimo lygis.
Signalinės linijos
Vienas iš pagrindinių pagalbininkų, padedančių nustatyti impulso pradžią ir pabaigą, taip pat bangų pradžią ir pabaigą, yra signalo linijos, einančios per tam tikrus modelio taškus.
- Pirmoji signalo linija gali būti matoma nubrėžus liniją per 1 bangos pradžios tašką ir 2 bangos viršūnę. Šios signalo bangos taisyklė: 1, 2 ir 3 bangos neturi kirsti šios signalo linijos. Paskirtis: linija leidžia nustatyti 3 ir 1 bangų pradžios tašką, 2 bangos pabaigą.
- Antra signalo linija formuojama brėžiant ją per 4 ir 2 bangų viršūnes. Taisyklė: 5, 4, 3 bangos negali kirsti šios signalo linijos. Išimtis: 5 banga gali kirsti signalo liniją tiesŠiluminis impulsas.
A, B, C – taisymas
Yra daug korekcijos modelių, suskirstytų į paprastus ir sudėtingus, tačiau pagrindiniai yra šie:
- Zigzagai. Jam būdingi kainų šuoliai priešinga kryptimi nuo impulso laikotarpio. Banga B yra trumpesnė už bangas A, C. Korekcija gali būti sudaryta iš kelių zigzagų.
- Asortimentas. Būdingas šoninis judėjimas.
- Trikampiai. Jie juda prieš impulsą arba į šoną, dažnai susideda iš 5 bangų. Yra kylantys, besileidžiantys, besiplečiantys, simetriški trikampiai.
Ellioto bangos indikatoriai
Kadangi pati teorija yra sudėtinga ir apima daug subjektyvumo, neįmanoma sugalvoti universalaus rodiklio. Nepaisant to, supaprastintai Elliot bangų analizei sukuriami ir tobulinami įvairūs rodikliai. Bet kokiu atveju, naudodamasis jais, žmogus turi asmeniškai kontroliuoti situaciją rinkoje ir gerai išmanyti Elioto ir Fibonačio bangų teorijas. Indikatorius lengva montuoti ir visi pateikiami su naudojimo instrukcijomis. Garsiausios yra: Elliott Wave Prophet (EWP), Watl, Elliott Wave Oscillator (EWO), Elliott_Waves.
- EWO nustato impulso stiprumą, bet negali tiksliai nustatyti bangos pradžios.
- Watl aiškiai ir išsamiai piešia diagramas, tačiau norint juo naudotis, reikia išstudijuoti indikatoriaus instrukcijas.
- EWP puikiai traukia bangas ir netgi bando numatyti tolesnę kainų raidą, tačiau dažnai prognozės nepavykstayra teisinga.
Kiekvienas Elliott bangos indikatorius turi ir privalumų, ir trūkumų. Jie turėtų būti laikomi pagalbininkais nustatant bangas, bet jokiu būdu ne tikslias prognozes.
Ellioto bangos teorijos trūkumai
Ellioto teorijai kritikuojama pakankamai, bet viskas susiveda į kelis dalykus:
- Elliott bangų analizė yra įvairi ir dažnai priklauso nuo subjektyvios konkretaus prekybininko nuomonės. Kiekvienas prekiautojas situaciją mato savaip, o tai reiškia, kad bangos ilgiai matomi skirtingai. Dėl to strategijos skiriasi.
- Metodo sudėtingumas ir sudėtingumas. Pamokose viskas atrodo daug paprasčiau, tačiau praktiškai bangos nėra tokios gražios ir aiškios. Sunku nustatyti, kokia banga yra finansų rinkoje.
- Yra daug knygų ir studijų apie Elioto bangų teoriją, todėl pradedančiajam gali būti sunku ją suprasti. Be to, daugelis tyrinėtojų siūlo savo aiškinimą ir Ellioto teorijos išvadas.
Neįmanoma numatyti finansų rinkos elgesio remiantis vien bangų teorija, būtina atsižvelgti ir į ekonominius, politinius ir socialinius aspektus.
